<b>PartⅠ. 스 왑
Chapter 1. 스 왑</b>
제1절 스왑의 기초
1 파생상품의 구분_08
2 파생상품의 규모와 스왑거래의 위치_10
3 스왑의 개요_12
4 스왑거래의 생성과 발전과정_14
5 국내 스왑시장의 생성과 발전_19
6 스왑시장에서의 주요 용어_20
제2절 이자율스왑(IRS : Interest Rate Swap) 거래
1 이자율스왑의 개요_26
2 이자율스왑의 예제_27
3 이자율스왑과 기타 금리거래와의 비교_29
4 스왑금리(swap rate)와 스왑금리의 결정_34
5 이자율스왑의 거래규모 확대 원인_38
6 스왑거래의 발생원인 및 이자율스왑의 이용사례_39
제3절 스왑 가격산정(pricing)과 헤징(hedging)
1. 스왑거래의 발생원인 및 이자율스왑의 이용사례_45
2. 스왑 가격산정(pricing)의 개념과 절차_59
3. 스왑 가격산정(pricing)의 실무_60
4. 이자율스왑의 헤징(hedging)_74
제4절 이자율스왑의 종류
1. 표준형(plain vanilla) 스왑과 비정형(non-generic) 스왑_78
2. 비표준형(non-generic) 스왑_79
제5절 국내 원화 이자율스왑 시장과 원화 구조화스왑
1. 국내 원화 이자율스왑 시장의 형성_89
2. 원화 이자율스왑의 관행과 참가자_91
3. 원화 이자율스왑의 특징과 문제점_91
4. 원화 이자율스왑의 활용_96
5. 구조화상품과 국내 시장의 발전_101
6. 국내에 소개된 주요 이자율연계 구조화채권과 스왑시장_105
제6절 통화스왑
1. 통화스왑의 개요_120
2. 통화스왑 거래의 발생원인과 통화스왑의 이용사례_123
3. 통화스왑의 가격고시_128
4. 국내 달러/원 통화스왑 시장_132
제7절 원자재(commodity) 스왑과 주식관련 스왑
1. 상품스왑(commodity swap)_142
2. 주식관련 스왑(equity swap)_144
◎실전예상 문제_145
<b>Part Ⅱ. 기타 파생상품
Chapter 1. 장외파생상품 </b>
제1절 장외파생상품 개요
제2절 장외파생상품과 금융공학
1. 선도_157
2. 옵션_159
3. 스왑_160
제3절 장외파생상품의 경제적 기능
제4절 장외파생상품의 거래리스크
<b>Chapter 2. 장외옵션</b>
제1절 장외옵션 상품의 이해
제2절 경로의존형 옵션(path dependent option)
제3절 첨점수익구조형 옵션(singular payoff option)
제4절 시간의존형 옵션(time dependent option)
제5절 다중변수의존형 옵션(multi-factor dependent option)
제6절중첩옵션(compound option, 옵션에 대한 옵션 option to option)
제7절 레버리지 옵션(leverage option)
<b>Chapter 3. 통화관련 장외파생상품</b>
제1절 통화관련 장외파생상품
1. 선물환(Fx forward)을 이용한 환위험 관리_182
2. 외환스왑(Fx swap)을 이용한 환위험 관리_184
3. 통화옵션(Fx option)을 이용한 환위험 관리_185
<b>Chapter 4. 신용파생상품</b>
제1절 신용파생상품
1. 신용파생상품의 개요_192
2. 신용파생상품의 특징과 유용성_194
3. 신용파생상품 시장현황과 국내시장_195
4. 주요 신용파생상품_198
<b>Chapter 5. 장외파생상품의 응용과 구조화상품</b>
제1절 장외파생상품의 응용과 구조화상품(structured products)
1. 기초 파생상품을 합성한 구조화상품_211
2. 주가연계 구조화상품(equity linked products)_214
3. 원자재연계 구조화상품(commodity linked products)_218
<b>Chapter 6. 장외파생상품의 위험관리</b>
제1절 장외파생상품의 위험과 사고사례
1. 위험의 유형_221
2. 파생상품 투자 실패사례와 교훈_222
제2절 시장위험(market rist) 관리
1. VaR의 개념_226
2. VaR의 측정_227
3. 분석적 분산공분산 방법(analytic variance-covariance method)_229
4. 각 방법 간의 비교_234
5. VaR의 문제점_235
제3절 신용위험(credit risk) 관리
1. 신용위험 평가 방법_236
2. 신용파생상품 관련 위험_237
◎실전예상문제_241
Chapter 1. 스 왑</b>
제1절 스왑의 기초
1 파생상품의 구분_08
2 파생상품의 규모와 스왑거래의 위치_10
3 스왑의 개요_12
4 스왑거래의 생성과 발전과정_14
5 국내 스왑시장의 생성과 발전_19
6 스왑시장에서의 주요 용어_20
제2절 이자율스왑(IRS : Interest Rate Swap) 거래
1 이자율스왑의 개요_26
2 이자율스왑의 예제_27
3 이자율스왑과 기타 금리거래와의 비교_29
4 스왑금리(swap rate)와 스왑금리의 결정_34
5 이자율스왑의 거래규모 확대 원인_38
6 스왑거래의 발생원인 및 이자율스왑의 이용사례_39
제3절 스왑 가격산정(pricing)과 헤징(hedging)
1. 스왑거래의 발생원인 및 이자율스왑의 이용사례_45
2. 스왑 가격산정(pricing)의 개념과 절차_59
3. 스왑 가격산정(pricing)의 실무_60
4. 이자율스왑의 헤징(hedging)_74
제4절 이자율스왑의 종류
1. 표준형(plain vanilla) 스왑과 비정형(non-generic) 스왑_78
2. 비표준형(non-generic) 스왑_79
제5절 국내 원화 이자율스왑 시장과 원화 구조화스왑
1. 국내 원화 이자율스왑 시장의 형성_89
2. 원화 이자율스왑의 관행과 참가자_91
3. 원화 이자율스왑의 특징과 문제점_91
4. 원화 이자율스왑의 활용_96
5. 구조화상품과 국내 시장의 발전_101
6. 국내에 소개된 주요 이자율연계 구조화채권과 스왑시장_105
제6절 통화스왑
1. 통화스왑의 개요_120
2. 통화스왑 거래의 발생원인과 통화스왑의 이용사례_123
3. 통화스왑의 가격고시_128
4. 국내 달러/원 통화스왑 시장_132
제7절 원자재(commodity) 스왑과 주식관련 스왑
1. 상품스왑(commodity swap)_142
2. 주식관련 스왑(equity swap)_144
◎실전예상 문제_145
<b>Part Ⅱ. 기타 파생상품
Chapter 1. 장외파생상품 </b>
제1절 장외파생상품 개요
제2절 장외파생상품과 금융공학
1. 선도_157
2. 옵션_159
3. 스왑_160
제3절 장외파생상품의 경제적 기능
제4절 장외파생상품의 거래리스크
<b>Chapter 2. 장외옵션</b>
제1절 장외옵션 상품의 이해
제2절 경로의존형 옵션(path dependent option)
제3절 첨점수익구조형 옵션(singular payoff option)
제4절 시간의존형 옵션(time dependent option)
제5절 다중변수의존형 옵션(multi-factor dependent option)
제6절중첩옵션(compound option, 옵션에 대한 옵션 option to option)
제7절 레버리지 옵션(leverage option)
<b>Chapter 3. 통화관련 장외파생상품</b>
제1절 통화관련 장외파생상품
1. 선물환(Fx forward)을 이용한 환위험 관리_182
2. 외환스왑(Fx swap)을 이용한 환위험 관리_184
3. 통화옵션(Fx option)을 이용한 환위험 관리_185
<b>Chapter 4. 신용파생상품</b>
제1절 신용파생상품
1. 신용파생상품의 개요_192
2. 신용파생상품의 특징과 유용성_194
3. 신용파생상품 시장현황과 국내시장_195
4. 주요 신용파생상품_198
<b>Chapter 5. 장외파생상품의 응용과 구조화상품</b>
제1절 장외파생상품의 응용과 구조화상품(structured products)
1. 기초 파생상품을 합성한 구조화상품_211
2. 주가연계 구조화상품(equity linked products)_214
3. 원자재연계 구조화상품(commodity linked products)_218
<b>Chapter 6. 장외파생상품의 위험관리</b>
제1절 장외파생상품의 위험과 사고사례
1. 위험의 유형_221
2. 파생상품 투자 실패사례와 교훈_222
제2절 시장위험(market rist) 관리
1. VaR의 개념_226
2. VaR의 측정_227
3. 분석적 분산공분산 방법(analytic variance-covariance method)_229
4. 각 방법 간의 비교_234
5. VaR의 문제점_235
제3절 신용위험(credit risk) 관리
1. 신용위험 평가 방법_236
2. 신용파생상품 관련 위험_237
◎실전예상문제_241