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(엑셀 VBA로 쉽게 배우는)금융공학 프로그래밍/
이기홍
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| No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | CD-NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM92337 | 332.0285 이18ㄱ | 2층 제1자료열람실/2층 일반도서서가 | 대출가능 |
|
|||
| 2 | EM105959 | 332.0285 이18ㄱ c.2 | 2층 제1자료열람실/2층 일반도서서가 | 대출가능 |
|
|||
| 3 | EM105960 | 332.0285 이18ㄱ c.3 | 2층 제1자료열람실/2층 일반도서서가 | 대출가능 |
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초록
목차 일부
[표지글]
수학적 도구로 분석하는 금융공학 안내서. 주식,채권, 원자재 등의 현물 시장과 이에 대한 선물 및 파생상품 시장을 수학적 도구로 분석하는 학문 분야가 금융공학이다. 1970년대에 옵션의 가치를 평가하는 블랙 숄즈 모델이 탄생한 이후로 전 세계 금융공학은 이 방정식으로 옵션을 평가하고 있다. 현대에는 옵션의 가치 평가뿐 아니라 주가 시뮬레이션...
수학적 도구로 분석하는 금융공학 안내서. 주식,채권, 원자재 등의 현물 시장과 이에 대한 선물 및 파생상품 시장을 수학적 도구로 분석하는 학문 분야가 금융공학이다. 1970년대에 옵션의 가치를 평가하는 블랙 숄즈 모델이 탄생한 이후로 전 세계 금융공학은 이 방정식으로 옵션을 평가하고 있다. 현대에는 옵션의 가치 평가뿐 아니라 주가 시뮬레이션...
목차 전체
[표지글]
수학적 도구로 분석하는 금융공학 안내서. 주식,채권, 원자재 등의 현물 시장과 이에 대한 선물 및 파생상품 시장을 수학적 도구로 분석하는 학문 분야가 금융공학이다. 1970년대에 옵션의 가치를 평가하는 블랙 숄즈 모델이 탄생한 이후로 전 세계 금융공학은 이 방정식으로 옵션을 평가하고 있다. 현대에는 옵션의 가치 평가뿐 아니라 주가 시뮬레이션, 포토폴리오 평가, 파생상품 설계, 위험 관리 등에 응용된다. 이 책은 금융공학 입문서로서 경제 지식과 함께 엑셀을 활용해 프로그래밍을 맛볼 수 있게 구성했으며 프로그래밍 경험이 없는 초보자도 쉽게 배울 수 있게 엑셀 VBA로 예제를 제시했다.
수학적 도구로 분석하는 금융공학 안내서. 주식,채권, 원자재 등의 현물 시장과 이에 대한 선물 및 파생상품 시장을 수학적 도구로 분석하는 학문 분야가 금융공학이다. 1970년대에 옵션의 가치를 평가하는 블랙 숄즈 모델이 탄생한 이후로 전 세계 금융공학은 이 방정식으로 옵션을 평가하고 있다. 현대에는 옵션의 가치 평가뿐 아니라 주가 시뮬레이션, 포토폴리오 평가, 파생상품 설계, 위험 관리 등에 응용된다. 이 책은 금융공학 입문서로서 경제 지식과 함께 엑셀을 활용해 프로그래밍을 맛볼 수 있게 구성했으며 프로그래밍 경험이 없는 초보자도 쉽게 배울 수 있게 엑셀 VBA로 예제를 제시했다.
목차
목차 일부
1장 파생상품과 옵션
01 파생상품이란?
02 옵션이란?
03 옵션의 손익구조
04 첫 VBA 프로그래밍
요약
2장 옵션의 가치
01 옵션의 내재가치
02 옵션의 시간가치
03 시간가치와 내재가치, 그리고 프리미엄의 관계
04 풋-콜 패리티
요약
3장 단순하지만 매력있는 이항모델
01 단순한 1기간 모델...
01 파생상품이란?
02 옵션이란?
03 옵션의 손익구조
04 첫 VBA 프로그래밍
요약
2장 옵션의 가치
01 옵션의 내재가치
02 옵션의 시간가치
03 시간가치와 내재가치, 그리고 프리미엄의 관계
04 풋-콜 패리티
요약
3장 단순하지만 매력있는 이항모델
01 단순한 1기간 모델...
목차 전체
1장 파생상품과 옵션
01 파생상품이란?
02 옵션이란?
03 옵션의 손익구조
04 첫 VBA 프로그래밍
요약
2장 옵션의 가치
01 옵션의 내재가치
02 옵션의 시간가치
03 시간가치와 내재가치, 그리고 프리미엄의 관계
04 풋-콜 패리티
요약
3장 단순하지만 매력있는 이항모델
01 단순한 1기간 모델
02 2기간 모델
03 이항모델의 일반식
04 아메리칸 옵션의 이항모델
요약
4장 노벨상에 빛나는 블랙-숄즈 모델
01 주가의 확률과정과 분포
02 블랙-숄즈 모델
03 변동성
04 블랙-숄즈 모델의 한계
05 블랙-숄즈 모델과 옵션민감도
요약
5장 변동성과 알고리즘
01 이분법과 가중이분법
02 뉴턴-랩슨 알고리즘과 내재 변동성
03 변동성 스마일
요약
6장 유한차분법을 이용한 옵션가격 알아보기
01 유한차분법
02 양함수차분법
03 음함수차분법
04 크랭크-니콜슨 차분법
05 프로그램의 실행과 디버깅, 그리고 조사식창
요약
7장 몬테 카를로 시뮬레이션
01 난수의 발생
02 박스-뮬러 난수
03 주가 시뮬레이션
04 몬테 카를로 시뮬레이션을 이용한 콜 옵션가격결정
05 촐레스키 분해를 이용하여 상관 관계를 가진 난수 만들기
06 VBA의 행렬 연산
요약
8장 VBA 프로그래밍
01 프로시저
02 변수와 연산자
03 조건 판단문
04 반복문
05 문자열 함수
06 날짜 함수
07 수학 함수
08 워크시트 핸들링
요약
9장 유용한 엑셀 애드인
01 MATRIX 애드인
02 XlXtrFun 애드인
요약
옵션 용어 설명
찾아보기
01 파생상품이란?
02 옵션이란?
03 옵션의 손익구조
04 첫 VBA 프로그래밍
요약
2장 옵션의 가치
01 옵션의 내재가치
02 옵션의 시간가치
03 시간가치와 내재가치, 그리고 프리미엄의 관계
04 풋-콜 패리티
요약
3장 단순하지만 매력있는 이항모델
01 단순한 1기간 모델
02 2기간 모델
03 이항모델의 일반식
04 아메리칸 옵션의 이항모델
요약
4장 노벨상에 빛나는 블랙-숄즈 모델
01 주가의 확률과정과 분포
02 블랙-숄즈 모델
03 변동성
04 블랙-숄즈 모델의 한계
05 블랙-숄즈 모델과 옵션민감도
요약
5장 변동성과 알고리즘
01 이분법과 가중이분법
02 뉴턴-랩슨 알고리즘과 내재 변동성
03 변동성 스마일
요약
6장 유한차분법을 이용한 옵션가격 알아보기
01 유한차분법
02 양함수차분법
03 음함수차분법
04 크랭크-니콜슨 차분법
05 프로그램의 실행과 디버깅, 그리고 조사식창
요약
7장 몬테 카를로 시뮬레이션
01 난수의 발생
02 박스-뮬러 난수
03 주가 시뮬레이션
04 몬테 카를로 시뮬레이션을 이용한 콜 옵션가격결정
05 촐레스키 분해를 이용하여 상관 관계를 가진 난수 만들기
06 VBA의 행렬 연산
요약
8장 VBA 프로그래밍
01 프로시저
02 변수와 연산자
03 조건 판단문
04 반복문
05 문자열 함수
06 날짜 함수
07 수학 함수
08 워크시트 핸들링
요약
9장 유용한 엑셀 애드인
01 MATRIX 애드인
02 XlXtrFun 애드인
요약
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