검색결과 상세 정보

검색결과 상세 정보

검색결과 돌아가기

내보내기

내보내기 형식을 선택하세요.

HTML
E-Mail
인쇄
미리보기

내보내기 범위를 선택하세요.

간략정보
검색결과 상세 정보
도서정보
초록
목차

이메일 :
제목 :

o 메세지가 없습니다

금융공학 모델링= Financial engineering modeling

이준행

책이미지
서평쓰기: 서평쓰기

책이미지

QRcode

QRcode 사용방법

QRcode 사용방법

QR코드 정의: 사각형의 가로세로 격자무늬에 다양한 정보를 담고 있는 2차원(매트릭스)형식의 코드로 스마트폰으로 QR코드를 스캔하면 각종 정보를 제공 받을 수 있습니다.
QR코드 인식프로그램: 스마트폰 마켓에 들어가면 'QR코드 스캔 프로그램'을 검색해 무료 어플을 다운받아 사용하시면 됩니다.
도서정보 QR코드 이용하기: 도서 상세정보에서 QR코드를 스캔하면, 모바일 웹페이지로 연결되어 해당 도서의 상세정보 및 소장정보 등을 확인 할 수있습니다.

상세정보
자료유형	단행본
서명/저자사항	금융공학 모델링= Financial engineering modeling/ 이준행 지음
개인저자	이준행
발행사항	서울: 에프앤가이드, 2011
형태사항	396p.: 일부채색삽도, 도표; 29cm+ CD-ROM 1매
ISBN	9788996262732
서지주기	참고문헌: p. 392-396 서지적 각주 수록
분류기호	332.0151
언어	한국어

소장정보

서비스 이용안내

보존서고도서 신청
인쇄

메세지가 없습니다
No.	등록번호	청구기호	소장처	도서상태	반납예정일	예약	서비스	CD-NET
1	EM92336	332.0151 이77ㄱ	2층 제1자료열람실/2층 일반도서서가	대출가능				보기

초록

파생상품 이론을 공부한 학부생이나 대학원생을 대상으로 한 교재 『금융공학 모델링』, 크게 4개의 편으로 나뉘어져 있다. 1편은 주식모형으로 다양한 형태의 이색옵션의 가치평가를 주로 다루고, 2편은 이자율관련 파생상품의 가치를 평가한다. 3편과 4편은 리스크관리와 관련된 내용들을 살펴보고, 신용위험을 측정하는 모형들을 설명했다.

서문

Ⅰ. 주식 모형
제1장 Monte Carlo Simulation
제2장 이색 옵션 가치 평가
제3장 포트폴리오 보험

Ⅱ. 이자율 확률 모형
제4장 Vasicek 모형
제5장 Cox, Ingersoll and Ross 모형
제6장 Ho and Lee 모형
제7장 Black-Derman-Toy 모형
제8장 Hull-White 모형...

목차 전체

서문

Ⅰ. 주식 모형
제1장 Monte Carlo Simulation
제2장 이색 옵션 가치 평가
제3장 포트폴리오 보험

Ⅱ. 이자율 확률 모형
제4장 Vasicek 모형
제5장 Cox, Ingersoll and Ross 모형
제6장 Ho and Lee 모형
제7장 Black-Derman-Toy 모형
제8장 Hull-White 모형
제9장 Health-Jarrow-Morton 모형

Ⅲ. 시장위험(Market Risk)모형
제10장 델타노말(Delta Normal) 분석방법에 의한 VaR의 측정
제11장 시뮬레이션(Simulation)에 의한 VaR 측정

Ⅳ. 신용위험(Credit Risk)측정
제12장 KMV의 EDF 모형
제13장 CreditMetrics 모형
제14장 CreditRisk + 모형

더보기 더보기 닫기